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第1题

AR（p）模型的基本假设有（ ）。 【A.】假设仅与有线性关系； 【B.】在已知的条件下，与线性相关 【C.】随机误差项是一个白噪声； 【D.】在已知的条件下，与无关；
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第2题

进行ARMA模型建模之前，分析的时间序列必须满足平稳性条件。 【A.】√ 【B.】×
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第3题

Box-Jenkins法的基本思想是用时间序列过去值和现在的值的线性组合来预测其未来的值。 【A.】√ 【B.】×
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第4题

平稳时间序列的自相关系数图拖尾, 偏自相关系数图p阶截尾,可以识别为（ ）模型 【A.】MA(p) 【B.】ARIMA(p,q)，q>0 【C.】AR(p) 【D.】ARMA(p,q)，q>0
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