王老师:19139051760(拨打)复制微信 题目 更新时间：2023/4/3 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（ ）的常数。A．大于零B．等于零C．等于两种证券标准差的和D．等于1 答案 登录 注册 参考答案：B 答案解析： 收益完全负相关，最小方差资产协方差为0，资产组合的标准差为两者之和。故选B。 出自：其他 >> 西南财经大学投资学 西南财经大学继续教育学院
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