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王老师:19139051760(拨打)

题目更新时间：2024/7/8

资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

选择一项：
a.
收益的标准差

b.
个别风险

c.
收益的方差

d.
β

答案

A

出自：广东开放大学 >> 广开金融经济学
 广州大学继续教育学院

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第1题

下列有关β系数的表述不正确的是（）。选择一项： a. 投资组合的β系数是加权平均的β系数 b. 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 c. 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，

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第2题

关于系统风险和非系统风险，下列说法错误的是( )。选择一项： a. 非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险 b. 系统风险对所有证券的影响差不多是相同的 c. 系统风险只对单个证券有影响，是单

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第3题

南方公司今年的每股股利为0.5元，固定增长率为4%，现行国库券的收益率为6%，股票的必要报酬率为10%，β系数等于1.6，则股票收益率为（）。选择一项： a. 12.0% b. 11.6% c.

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第4题

资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。 ①市场组合的期望收益率 ②无风险利率 ③市场组合的

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