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王老师:19139051760(拨打)
题目  更新时间：2024/4/6

根据风险分散理论,如果投资组合中两种证券之间完全负相关,则( )。
·该组合的风险收益为零
·该组合的非系统风险可完全抵消
·该组合的投资收益大于其中任一证券的收益
·该组合只承担公司特有风险,不承担市场风险

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单选题
·该组合的非系统风险可完全抵消

出自：青书学堂 >> 佳木斯大学语言治疗学
佳木斯大学继续教育学院

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第1题

如果投资组合由30种资产组成,则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为( )。
·30和30
·900和30
·30和870
·930和30
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第2题

甲公司目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为12%,该公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为360,整个股票市场平均收益率的标准差为18,则甲公司的股票必要收益率为( )。
·10.56%
·
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第3题

β系数是用于衡量资产的( )。
·系统风险
·非系统风险
·特有风险
·总风险
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第4题

如果甲公司的β系数为0.8,市场组合的预期收益率为15%,无风险收益率为10%,则PM公司股票的预期收益率为( )。
·10%
·14%
·15%
·19%
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